Математическая энциклопедия - периодограмма
Связанные словари
Периодограмма
функция IN(l). N - целое положительное, определяемая по выборке Х(1), . . ., X(N).стационарного случайного процесса X(t), t=0, +1, . . ., следующим образом:
где
П. является периодической по l, функцией с периодом 2p. Дифференцируемая спектральная плотность f(l).стационарного процесса X(t).со средним может быть оценена с помощью П. при
В то же время П. не является состоятельной оценкой f(l) (см. [1]). Состоятельные спектральной плотности оценки могут быть получены на основе нек-рых дальнейших построений, использующих асимптотическую некоррелированность П. разных частот , так что осреднение IN (х).по близким к l частотам может привести к асимптотически состоятельной оценке. В случае n-мерного случайного процесса матрица периодограммы IN(l) определяется своими элементами
Наряду с периодограммой IN(l), к-рую еще наз. П. 2-го порядка, иногда рассматривают П. m-го порядка
к-рые используют для построения оценок спектральных плотностей m-го порядка (см. Спектральный семиинвариант).
Лит.:[1] Бриллинджер Д., Временные ряды. Обработка данных и теория, пер. с англ., М., 1980; [2] Xеннан Э., Многомерные временные ряды, пер. с англ., М., 1974. .
И. Г. Журбенко.
Математическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия
И. М. Виноградов
1977—1985
Вопрос-ответ:
Похожие слова
Самые популярные термины
1 | 557 | |
2 | 483 | |
3 | 481 | |
4 | 472 | |
5 | 454 | |
6 | 440 | |
7 | 437 | |
8 | 433 | |
9 | 424 | |
10 | 424 | |
11 | 422 | |
12 | 413 | |
13 | 406 | |
14 | 375 | |
15 | 375 | |
16 | 372 | |
17 | 365 | |
18 | 364 | |
19 | 364 | |
20 | 362 |