Математическая энциклопедия - поглощающее состояние
Связанные словари
Поглощающее состояние
цепи Марков а x(t) такое состояние i, что
при любых
Примером Маркова цепи с поглощающим состоянием О является ветвящийся процесс.
Введение дополнительных поглощающих состояний удобный прием, к-рый помогает исследовать свойcтва траекторий цепи Маркова, связанные с достижением того или иного множества.
Пример. Пусть в множестве Sсостояний однородной цепи Маркова x(t).с дискретным временем и переходными вероятностями
выделено подмножество Ни нужно найти вероятности
где момент первого достижения множества Н. Если ввести вспомогательную цепь Маркова x*(t), отличающуюся от x(t) лишь тем, что в x*(t).все состояния поглощающие, то при вероятности
монотонно не убывают при и
(*) В силу основного определения цепи Маркова
Переход к пределу при с учетом (*) дает для qih систему линейных уравнений:
Лит.:[1] Феллер В., Введение в теорию вероятностей и ее приложения, пер. с англ., 2 изд., т. 1, М., 1967.
А. М. Зубков.
Математическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия
И. М. Виноградов
1977—1985
Вопрос-ответ:
Похожие слова
Самые популярные термины
1 | 558 | |
2 | 484 | |
3 | 482 | |
4 | 474 | |
5 | 455 | |
6 | 441 | |
7 | 439 | |
8 | 435 | |
9 | 426 | |
10 | 425 | |
11 | 423 | |
12 | 414 | |
13 | 407 | |
14 | 377 | |
15 | 376 | |
16 | 373 | |
17 | 367 | |
18 | 366 | |
19 | 365 | |
20 | 364 |